Gia tộc của Tiết Cử có nguồn gốc ở quận Hà Đông (河東, nay gần tương ứng với Vận Thành, Sơn Tây), song đến đời cha ông là Tiết Uông (薛汪) thì gia đình di cư đến Kim Thành (金城, nay thuộc Lan Châu, Cam Túc). Tiết Cử được mô tả là người vũ dũng hào phóng, và do gia đình có nhiều của cải nên ông đã tập hợp được nhiều nhân sĩ hào kiệt tại địa phương, sau đảm nhiệm chức hiệu úy tại Kim Thành.

Năm 617, do triều đình suy lạc, nhiều cuộc nổi dậy đã nổ ra tại khu vực nay là đông bộ Cam Túc, dân đói và đạo tặc ở Kim Thành cũng khởi sự. Kim Thành (huyện) lệnh Hác Viện (郝瑗) thụ mệnh mộ binh trấn áp các cuộc nổi dậy, vì thế đã chiêu mộ vài nghìn lính và giao cho Tiết Cử chỉ huy.